ارزش در معرض ریسک
ارزش در معرض ریسک
ارزش در معرض ریسک چیست؟
ارزش در معرض ریسک (VaR) معیاری است که میزان ریسک مالی در یک شرکت، سبد سهام یا موقعیت در بازه ی زمانی مشخص را اندازه گیری و شمارش می کند. این معیار معمولاً توسط بانک های سرمایه گذاری و تبلیغاتی استفاده شده تا محدوده و احتمال وقوع زیانها را در سبدهای سهام سازمانی خود مشخص کنند.
مدیران ریسک از (VaR) به منظور اندازه گیری و کنترل سطح قرارگیری در معرض ریسک بهره می گیرند. اشخاص می توانند محاسبات این معیار را در مورد موقعیت های مشخص، سبد های سهام یا اندازه گیری افشای ریسک محدود به شرکت نیز به کار گیرند.
درک ارزش در معرض ریسک (VaR)
مدل سازی ارزش در معرض ریسک، محدودۀ زیان را در نهاد مورد نظر و احتمال وقوع آن را مشخص می کند. در مدل شخصی٬ این معیار را به وسیله محاسبۀ مقدار زیان احتمالی، احتمال وقوع، و بازۀ زمانی آن اندازه می گیرد.
بهره برداری از سنجش (VaR) محدود به شرکت، اجازه تشخیص ریسک های انباشته از موقعیت های مختلف، تحت نظر بخش های تجاری مختلف در سازمان را می دهد. با استفاده از داده های VaR، بنیادهای مالی می توانند کفایت یا عدم کفایت ذخایر سرمایه برای پوشش زیانها، یا اینکه ذخایر بیش از حد قابل قبول از آنها بخواهند که ذخایر متمرکز شده را کاهش دهند، را مشخص کنند.
مدیریت سرمایه گذاری های خود را به مشاوران ما در شرکت گروه مشاوران مدیریت فرایند نگر هوشمند بسپارید.
